中小企業信用リスク推定モデル「JCREST」の新展開

お知らせ

中小企業信用リスク推定モデル「JCREST」の新展開: 2004.10.20; JCRは２００２年に、市販の財務データーを利用して簡単に算出できる中小企業信用リスク推定モデル「JCREST」を開発、この種モデルでは従来に無い最適化手法を採用することにより信用リスクの推定精度が向上しました。

この度、JCRESTの一つの応用として、集合債権（CLO）の損失分布を高精度で推定する超高速シュミレーション・システムを新たに開発しました。このシステムでは、まずJCRESTを使ってCLOに含まれる個々の対象中小企業について推定デフォルト率を算出、次にこの推定値を（モンテカルロ・シュミレーションを行う）超高速シュミレーション・システムに入力することにより、集合債権（CLO）の損失分布を短時間に出力し、必要劣後額（比率）を算出することが可能となりました。

JCRはJCREST並びに超高速シュミレーション・システムを本年度の財団法人データーベース振興センター（DPC）、日本データーベース協会（DINA）主催の「DATASBASE　TOKYO ２００４」～データーベース・電子情報サービス＆ソリューション（10月20日～22日）
～に出展、デモンストレーションも行い好評でした。